szukanie zaawansowane
 [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 20:32 
Użytkownik

Posty: 266
Jakie znacie popularne metody wyceny ryzyka kredytowego oprócz Credit Metrics lub Credit Scoring. Chodzi mi o takie popularne w praktyce mające duże zastosowanie przez analityków bankowych? Na jakich programach oni pracują? Może ktoś zna tą pracę z bliska, miał okazje pracować w czymś takim?


A tak przy okazji mam pytania do tego wykładu:
http://www.kzm.pwsztar.edu.pl/~kzm_mate ... Szwedo.pdf
Chodzi mi o slajd 25, czy tam przypadkiem nie powinno się liczyć w sposób taki że stopa procentowa jest zmienna tj. np.

PV1 = 6 +  \frac{6}{1+0,0365} +  \frac{6}{(1+0,0427)(1+0,0365)} +  \frac{6}{(1+0,0470)(1+0,0427)(1+0,0365) } +  \frac{106}{(1+0,0502)(1+0,0470)(1+0,0427)(1+0,0365)}

Mam pytanie dlaczego zmienna S opisująca stratę wartości aktywów lub pasywów na 29. slajdzie jest liczona jako S=\mu-PV, przecież \mu to średnia rozkładu zmiennej PV?
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Wycena opcji w modelu dwumianowym wielokrokowym - Python  izabella322  0
 Wycena swapu walutowego  kary  0
 Wycena akcji  lch86  0
 Wycena inwestycji długo i krótkoterminowych  kinia3107  0
 Wycena akcji i obilgacje  gwiazda55  0
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl