szukanie zaawansowane
 [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 17 mar 2018, o 19:24 
Użytkownik

Posty: 4
Lokalizacja: Polska
Rozważ 4 zmienne losowe o zerowej wartości oczekiwanej i normalnym rozkładzie łącznym. Przy takich założeniach zachodzi:
E[ X_{1}X_{2}X_{3}X_{4}] = E[ X_{1}X_{2}]E[X_{3}X_{4}] + E[ X_{1}X_{3}]E[X_{2}X_{4}] + E[ X_{1}X_{4}]E[X_{2}X_{3}] =  \sigma_{12}\sigma_{34}+\sigma_{13}\sigma_{24}+\sigma_{14}\sigma_{23}
Przypuśćmy że \textbf{W} jest macierzą symetryczną. Pokaż, że:
E[\textbf{X}\textbf{X}^{T}\textbf{W}\textbf{X}\textbf{X}^{T}]= \Sigma_{x}tr\left\{  \textbf{W}\Sigma_{x}\right\}+2\Sigma_{x}\textbf{W}\Sigma_{x}
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Wartości oczekiwane zmiennych oraz odchylenie standardowe.  piotr87  4
 Stat.matematyczna- Wartość oczekiwana i wariancja zmiennych  pki87  11
 Zależność zmiennych  maticio  1
 Regresja dwóch zmiennych  insid3r  1
 Test serii - niezależność zmiennych losowych  xxxmgdxxx  8
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl