szukanie zaawansowane
 [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 25 mar 2018, o 21:50 
Użytkownik

Posty: 371
Lokalizacja: Wrocław
Istnieje część badaczy, która twierdzi, iż wykresy giełdowe mają charakter błądzenia losowego. Załóżmy, że jest tak w przybliżeniu.

Rozważam następującą strategię gry. Kupuję co dzień daną walutę po kursie otwarcia. Jeżeli kurs spadnie o x \% stosuję stop loss (w celu ograniczenia dalszych strat), czyli sprzedaję walutę o te x \% taniej. Następnie walutę odkupuję po kursie otwarcia na drugi dzień, jakikolwiek nie będzie. I znów ustawiam stop loss względem kursu otwarcia (zlecenie sprzedaży, gdy waluta spadnie do jakiegoś poziomu). Jeżeli kurs wzrośnie, trzymam walutę nadal, przez kolejne dni, chyba, że w któryś dzień spadnie poniżej poziomu stop loss (liczonego od kursu otwarcia w danym dniu).

Pytanie ile procent powinien wynosić optymalny stop loss?

Znam średnie dziennie wahania kursu. Policzyłem dla nich odchylenie standardowe. Przyjmuję, że dzienna wartość oczekiwana, to właśnie kurs otwarcia, po którym kupuję (nie wiem, czy to w ogóle dobre podejście). Mogę teraz dobrać taką wielokrotność sigma, że średnio będzie mi uruchamiać stop loss dla 0-100% transakcji. Im mniejszy stop loss teoretycznie tym lepiej, bo mniej tracę. Jednak mały stop loss oznacza, że przy byle wahnięciu kursu mogę wyjść z rynku, a gdy waluta jednak pójdzie później do góry, odkupić ją na drugi dzień drożej, co nie jest korzystne.

Czy istnieje tu optymalne rozwiązanie, tak by zarobić jak najwięcej? Wydaje mi się, że optymalny stop loss powinien wynosić 0,6745 sigma, tak by wytrzymał 50 \% dziennych wahań, a pozostałe 50 \% się uruchamiał. Ale nawet wówczas będą przypadki, że kurs może spaść o 0,6745 sigma i wrócić wyżej niż kurs sprzedaży na stop loss.

Najprościej byłoby przetestować to na danych, ale nie mam dokładnych danych historycznych, a jedynie dane o dziennych wahaniach, z których mogę policzyć średnie wahania i ich odchylenie standardowe.
Uniwersytet Wrocławski Instytut Matematyczny - rekrutacja 2018
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Doświadczenia losowe - zadanie 3  adaxada  1
 Oblicz punkty losowe (dane: srednie i macierz korelacji)  Andiron  1
 zmienne losowe - zadanie 45  krysia67  3
 Dwuwymiarowe zmienne losowe ciągłe - podwójna całka - zadanie 2  Karolinka:*  1
 zmienne losowe ciągłe  groupies  1
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl