szukanie zaawansowane
 [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
Kobieta Offline
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 18:04 
Użytkownik

Posty: 5
Lokalizacja: Polska
1. Ile wynosi wariancja dla akcji, której współczynnik zmienności równa się 46%. Przyszła stopa zwrotu może wynieść 4,05% lub 9,9%, a pierwsza sytuacja jest dwukrotnie bardziej prawdopodobna niż druga. ODP. 0,000762
2. Semiodchylenie standardowe dla akcji A wynosi 1,86%, natomiast oczekiwana stopa zwrotu jest równa 13,4%. Prognozuje się, że kursy akcji w przyszłości mogą pozwolić na osiągnięcie następujących stop zwrotu: 10%, 14% oraz 17%. Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia najniższej z podanych stóp? ODP. 30%
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 20:34 
Użytkownik

Posty: 3459
Zadanie 2

ss = \sqrt{SV} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}p_{i}d^2_{i}}.

ss^2= SV  =  \sqrt{\sum_{i=1}^{n}p_{i}d^2_{i}}.

(0,0186)^2 = (0.100 - 0.134)^2\cdot p_{1} + 0^2\cdot p_{2} +0^2\cdot p_{3} .

Stąd:

p_{1} = \frac{0,0186^2}{0,0340^2} = 0,2997 \approx  30\%.



W zadaniu 1 korzystamy z definicji wariancji dla akcji.
Góra
Kobieta Offline
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 18:51 
Użytkownik

Posty: 5
Lokalizacja: Polska
Wariancja dla akcji? Wzor sie czyms rozni? Nie wiem, w ktorym miejscu wykorzystac wspolczynnik zmiennosci
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 19:25 
Użytkownik

Posty: 3459
Z definicji współczynnika zmienności

V = \frac{s}{\overline{x}}

obliczamy s - odchylenie standardowe i podnosimy do drugiej potęgi.

\overline{x} jest wartością oczekiwaną (średnią) stopy zwrotu.
Góra
Kobieta Offline
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 19:34 
Użytkownik

Posty: 5
Lokalizacja: Polska
No tak, ale co robimy z informacja, ze pierwsza sytuacja jest dwukrotnie bardziej prawdopodobna niz druga?
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 21:10 
Użytkownik

Posty: 3459
To są wartości prawdopodobieństw.
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Wariancja portfela 36 spółek  skowron6  1
 wariancja i kowariancja  lirn  8
 wariancja stopy zwrotu portfela - wyprowadzić wzór  marabuta  0
 Problem z komariancja i wariancja  MgielkaCuba  0
 Wariancja zmiennej losowej X^2  anq_  0
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl